Τα «Σάγια» στο Κατω Νευροκόπι αναβιώνουν κάθε χρόνο με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της κοινότητας ανεξαρτήτου ηλικίας. Μια τελετουργία κι ένα δρώμενο γεμάτο συμβολισμούς και πολλές αναμνήσεις. «Τα Σάγια», αναβιώνουν κατά την περίοδο του Δωδεκαημέρου στην Ελλάδα, αποτελεί μια σύνθετη τελετουργική πράξη, η οποία περιέχει και λατρευτική διάσταση και έχει ως κύριο σκοπό την ευχετηρία, δηλαδή την καλοχρονιά, στοιχείο που τονίζεται με την πυρά, τις ευχές, τους χορούς και τα τραγούδια. Την παραμονή των Θεοφανίων, στην Καππαδοκία οι κάτοικοι νωρίς το πρωί πήγαιναν στην εκκλησία κι έπαιρναν τον μικρό αγιασμό, σε αντίθεση με τον μεγάλο αγιασμό που θα έπαιρναν την επόμενη μέρα των Θεοφανίων. Έπιναν αγιασμό και έφερναν και στα σπίτια τους για να ραντίσουν τα ζώα, τους κήπους τα χωράφια και τα αμπέλια. Τα παιδιά σχημάτιζαν ομάδες για να πουν τα κάλαντα. Κάποιες ομάδες παιδιών, συνήθιζαν την ημέρα εκείνη να μεταμορφώνονται σε «Σάγια». Διάλεγαν μια μεγάλη κιλότα, μέσα στην οποία να μπορέσουν να βυθιστούν μέχρι το λαιμό. Το κεφάλι μόνο έμενε απ' έξω. Μ' ένα ζευγάρι κέρατα στο μέτωπο, μια μεγάλη σειρά από βόλους και κουδουνάκια προσδεμένο σ' αυτό το ιδιόρρυθμο ένδυμα, πήγαιναν στα ελληνικά σπίτια και φώναζαν με δύναμη: «Ήρθε η σάγια, την άκουσες;». Με επισημότητα και με την συμμετοχή όλων γινόταν το βράδυ της ίδιας μέρας το άναμμα της φωτιάς στην αυλή της εκκλησίας. Η μεγάλη εντυπωσιακή φωτιά, που ανάβει κάθε χρόνο , στην πλατεία του χωριού επιβεβαιώνει με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι οι κάτοικοι  οι απόγονοι των προσφύγων από την Καππαδοκία κρατούν ακόμα τις παραδόσεις τους, κρατούν ζωντανά ήθη και έθιμα, τιμώντας τη μνήμη των προγόνων τους. Των ανθρώπων εκείνων που πρώτοι εγκαταστάθηκαν σε αυτόν τον τόπο όταν έφυγαν κυνηγημένοι από τη Μικρά Ασία. Στο Νευροκόπι αναβιώνει τα «Σάγια» την παραμονή των Θεοφανίων ο Σύλλογος Μικρασιατικών & Καππαδοκικών Δεσμών Κάτω Νευροκοπίου.